12博官网纯债债券型证券投资基金(原12博官网纯债分级债券型证券投资基金转型)2019年第1季度报告

基金当管事:长城基金能解决利害关系受宪法限制的公司

基金托管人:柴纳建设银行利害关系利害关系受宪法限制的公司

交谈送出日期:2019年4月22日

要紧提示符
基金当管事董事会和董事使获得、给错误的劝告性公告或大师落下,于是其大学概况一览的可靠性、精确和完整性承当个人和协同义务。
本基金的受让人柴纳建设银行利害关系利害关系受宪法限制的公司应照办WI。,本交谈正中鹄的财务按生活指数调整于201年4月18日举行了审察。、净值体现和覆盖结成回购,使获得被复核人的大学概况一览不在虚伪记载。、给错误的劝告性公告或大师落下。
基金当管事接受报价老实言而有信、基金能解决运用正中鹄的勤勉的履行首要的,但不克不及使获得该基金能创红利。。
基金的过往业绩不代表其接近的体现。覆盖是有风险的,覆盖者在作出覆盖方针决策前应慎研读招股阐明书。。
本交谈正中鹄的财务通知几乎不审计。。
12博官网纯债联系型文章覆盖基金交谈期自2019年01月23日起至03月31日止,原12博官网纯债评估联系型文章覆盖基金交谈期自2019年01月01日起至01月22日止。
基金股东大会决议自12月1日起见效。,自2019年1月23日起,本基金构象转移为12博官网纯债联系型文章覆盖基金。详见2019年1月23日输送于本基金当管事网站的《12博官网纯债联系型文章覆盖基金基金和约》,修正后的基金和约将于201年1月23日见效。。

基金动产概述
构象转移后:
基金略语
12博官网纯债

基金主加密
000768

市加密
000768

资产运作打字
和约翻开

基金和约见效日结巴地说出
2019年1月23日

交谈航空站基金均摊解决
7,379,份

覆盖目的
在严格把持风险的预设下,捣鬼基金资产俗界的坚定性升值。

覆盖战术
1、资产施展战术
本基金采取上上下下的战术施展其大型号的资产。,首要经过微观有经济效益的运转、财政策略性、货币策略性、货币利率走势、产生资金集会的要紧要素研讨与预测,联系集会辨析、联系产仔、大型号的资产(如CAS)的认为会发生风险和进项,基金大类覆盖系数静态整洁的,以把持系统性风险。本基金将应用联系回购市发挥,严格把持信贷风险、在机动性风险覆盖的理性高处基金的整个报酬率。
2、联系覆盖战术
本基金经过总量辨析微观有经济效益的形势、财政策略性、货币策略性、联系集会中文章与资金的供求关系,迅速的判别集会货币利率走势,决定并静态整洁的联系资产的意思是限期和。基金的瞬间覆盖战术包罗限期能解决战术、进项率买通战术、显示选择战术、可替换联系覆盖战术、联系回购杠杆战术等。

功能形式基点
柴纳联系有理解力的股价大学概况一览进项率

风险进项特点
大约基金是联系基金。,其俗界的意思是风险和认为会发生进项在表面之下Hybri。、产权股票型基金,高于货币集会基金。

基金当管事
长城基金能解决利害关系受宪法限制的公司

基金托管人
柴纳建设银行利害关系利害关系受宪法限制的公司

过渡前:
基金略语
12博官网评估联系

基金主加密
000768

资产运作打字
和约翻开

基金和约见效日结巴地说出
2014年10月28日

交谈航空站基金均摊解决
9,768,份

覆盖目的
在严格把持风险的预设下,捣鬼基金资产俗界的坚定性升值。

覆盖战术
1、资产施展战术:本基金采取上上下下的战术施展其大型号的资产。,首要经过微观有经济效益的运转、财政策略性、货币策略性、货币利率走势、产生资金集会的要紧要素研讨与预测,联系集会辨析、联系产仔、大型号的资产(如CAS)的认为会发生风险和进项,基金大类覆盖系数静态整洁的,以把持系统性风险。本基金将应用联系回购市发挥,严格把持信贷风险、在机动性风险覆盖的理性高处基金的整个报酬率。
2、附着进项资产覆盖战术:本基金经过总量辨析微观有经济效益的形势、财政策略性、货币策略性、联系集会中文章与资金的供求关系,迅速的判别集会货币利率走势,决定并静态整洁的附着进项资产的意思是限期。基金的瞬间覆盖战术包罗限期能解决战术、进项率买通战术、显示选择战术、可替换联系覆盖战术、中小聚会私募债覆盖战术、联系回购杠杆战术等。

功能形式基点
柴纳联系有理解力的股价大学概况一览

风险进项特点
大约基金是联系基金。,其俗界的意思是风险和认为会发生进项在表面之下Hybri。、产权股票型基金,高于货币集会基金。

基金当管事
长城基金能解决利害关系受宪法限制的公司

基金托管人
柴纳建设银行利害关系利害关系受宪法限制的公司

评估基金基金略语
12博官网评估联系A
12博官网评估联系B

使服从评估基金市加密
000769
000770

交谈航空站分支评估基金的均摊总数
8,214,份
1,554,份

使服从评估基金的风险进项特点
九盈A股认为会发生进项和风险在表面之下或。
九盈B股的认为会发生进项率和风险高于权利股。。

注:基金于201年1月23日过渡,该日起12博官网纯债评估联系型文章覆盖基金更动为12博官网纯债联系型文章覆盖基金。

首要财务按生活指数调整及利率未婚妻体现

首要财务按生活指数调整(过渡后)
单位:人民币元
首要财务按生活指数调整
交谈期( 2019年1月23日 - 2019年3月31日 )

1.今天市盈率
6,432.42

2.其次步。比较期红利
5,602.02

三。额外的意思是基金均摊比较期红利
0.0007

四的章。航空站基金净资产
7,384,915.99

5.航空站基金均摊净数

注:①比较期已了解进项指基金比较期利钱支出、覆盖进项、维持物支出(不包罗公允有重要性变化进项)在DED后的赚钱,比较期红利为比较期了解进项加法比较期公允有重要性。。
(2)上述的基金业绩按生活指数调整不包罗本钱。,费核算后的实践支出水平在表面之下Figu。
(3)基金过渡日为2019年1月23日。,在交谈完毕时,基金替换少于1石英。
首要财务按生活指数调整(过渡前)
单位:人民币元
首要财务按生活指数调整
交谈期( 2019年1月1日 - 2019年1月22日 )

1.今天市盈率
-29,581.23

2.其次步。比较期红利
4,448.77

三。额外的意思是基金均摊比较期红利
0.0004

四的章。航空站基金净资产
9,768,

5.航空站基金均摊净数

注:①比较期已了解进项指基金比较期利钱支出、覆盖进项、维持物支出(不包罗公允有重要性变化进项)在DED后的赚钱,比较期红利为比较期了解进项加法比较期公允有重要性。。
(2)上述的基金业绩按生活指数调整不包罗本钱。,费核算后的实践支出水平在表面之下Figu。
利率未婚妻体现(过渡后)

本交谈期基金均摊净值曲线上升斜率及其与同期性功能形式基点进项率的形式
阶段
净值曲线上升斜率
净值曲线上升斜率标准偏差(2
功能形式基点进项率③
功能形式基点进项率标准偏差④
①-③
②-④

过来学期

0.00%

0.04%
0.18%
-0.04%

自基金构象转移以后基金累计净值曲线上升斜率变化及其与同期性功能形式基点进项率变化的形式

注:基金和约规则基金的覆盖结成系数为:联系覆盖系数不在表面之下基金资产的80%;现钞或许有效限期在年纪里边的内阁联系的覆盖系数解决不在表面之下基金资产净值的5%,内脏,不含结算存货基金的现钞资产、存出使获得金、应收票据赞颂。
(二)基金的贮存限期为自D日起6个月内。,在交谈完毕时,资产仍在仓库栈里。。
(3)基金替换日期为2019年1月23日。,在交谈完毕时,不到年纪的基金构象转移。

利率未婚妻体现(过渡前)
本交谈期基金均摊净值曲线上升斜率及其与同期性功能形式基点进项率的形式
阶段
净值曲线上升斜率
净值曲线上升斜率标准偏差(2
功能形式基点进项率③
功能形式基点进项率标准偏差④
①-③
②-④

过来学期

0.01%

-0.52%

自基金和约见效以后基金累计净值曲线上升斜率变化及其与同期性功能形式基点进项率变化的形式

注:基金和约规则基金的覆盖结成系数为:联系覆盖系数不在表面之下基金资产的80%;现钞或许有效限期在年纪里边的内阁联系的覆盖系数解决不在表面之下基金资产净值的5%,内脏,不含结算存货基金的现钞资产、存出使获得金、应收票据赞颂。
(二)基金的贮存限期为自基金创办之日起6个月内。,仓库栈到时时,各项资产施展系数适合和约规则。
(3)2019年1月23日起,由《12博官网纯债评估联系型文章覆盖基金基金和约》剪辑而成的《12博官网纯债联系型文章覆盖基金基金和约》见效,原《12博官网纯债评估联系型文章覆盖基金基金和约》自同日起减轻。

能解决员交谈

基金当管事(或基金当管事包围)简介 (过渡前)
姓名
作包工
基金负责人任期
文章就业工作年限
阐明

供职日期
离任日期

蔡旻
长城稳增利趣、12博官网评估联系、长城九元宝本、长城九文联系、长城减产苯酐、长城稳产联系、长城九里效益防护、长城九新联系和长城九荣活期吐艳联系提议
2016年5月20日
2019年1月23日
9年
男,柴纳籍,厦门大学财源工程奖学金获得者、硕士。201年进入长城基金能解决利害关系受宪法限制的公司,前联系研讨员,长城货币集会文章覆盖基金副负责人,长城淘金年纪融资联系型文章覆盖生趣、长城新年基财源资联系文章覆盖基金、长城资金批准证混合文章覆盖基金、长城新优混合文章覆盖基金、长城革命摇篮维堡区混合文章覆盖基金、“长城久惠得失相当混合型文章覆盖基金”和“长城久祥得失相当混合型文章覆盖基金”的基金负责人。

注:①上述的供职日期、动身日期应理性预定和D填写。。
②文章就业工作年限的计算办法跟着人去文章业协会《文章业就业人员资历能解决办法》的中间定位规则。

基金当管事(或基金当管事包围)简介 (过渡后)
姓名
作包工
基金负责人任期
文章就业工作年限
阐明

供职日期
离任日期

蔡旻
长城稳增利趣、12博官网纯债联系、长城九元宝本、长城九文联系、长城减产苯酐、长城稳产联系、长城九里效益防护、长城九新联系、长城九荣活期吐艳联系提议基金能解决
2019年1月23日

9年
男,柴纳籍,厦门大学财源工程奖学金获得者、硕士。201年进入长城基金能解决利害关系受宪法限制的公司,前联系研讨员,长城货币集会文章覆盖基金副负责人,长城淘金年纪融资联系型文章覆盖生趣、长城新年基财源资联系文章覆盖基金、长城资金批准证混合文章覆盖基金、长城新优混合文章覆盖基金、长城革命摇篮维堡区混合文章覆盖基金、“长城久惠得失相当混合型文章覆盖基金”和“长城久祥得失相当混合型文章覆盖基金”、“12博官网纯债评估联系型文章覆盖基金”的基金负责人。

注:①上述的供职日期、动身日期应理性预定和D填写。。
②文章就业工作年限的计算办法跟着人去文章业协会《文章业就业人员资历能解决办法》的中间定位规则。

当管事就基金营运合规性的公告
交谈期内,基金当管事严格照办《文章覆盖基金法》、《12博官网纯债联系型文章覆盖基金基金和约》和维持物染指法规的规则,以老实信用、基金能解决运用正中鹄的勤勉的履行首要的,在把持和缺席风险的预设下,为基金均摊诈骗人追求最适宜条件使产生关系,无犯法违规覆盖行动、基金和约礼仪及中间定位条目条款,不因公司不尽职形成基金财产损失,心不在焉伤害基金均摊诈骗人使产生关系的行动。。

特定于晴朗的市的非

晴朗的市惯例的完成
交谈期内,本基金当管事严寒气候施工了《文章覆盖基金能解决公司晴朗的市惯例直接地看法》和《长城基金能解决利害关系受宪法限制的公司晴朗的市能解决惯例》的规则,区分覆盖者的使产生关系是晴朗的的。。
基金当管事严格把持当天不符合反向市,顺对称重复市价差的预先辨析,活期问题晴朗的市审计交谈。理性本交谈,基金当管事相同直接覆盖结成的价差,发生适合中间定位策略性、法规和公司惯例。。

非常市行动专项阐明
交谈期内未发现物基金非常市行动。,心不在焉呈现基金染指的市所空旷竞相出高价同日反向市成交较少的的单边市量超越该文章当天大量的的5%的景象。

交谈期内基金覆盖战术和运作辨析
2019年一号一节,国际有经济效益的中宁愿迅速的的发出信号:跟随,擦亮表意想不到的幸运务资格,宽松信贷策略性的导致逐步表现,社会财源曲线上升斜率上升;PMI等处于优势按生活指数调整使升级;一、二级房地产市已回复;中美通信量摩擦的限度解除。海内军事]野战的,美国和除英国外的欧洲声明有经济效益的记载不佳,全球货币策略性转向宽松,高处集会机动性认为会发生。资产军事]野战的,央行在一号一节再次调低基点。,回归宽松,货币集会更具机动性。
2019年一号一节债市小幅高涨。瞬间视域,对有经济效益的基面的郁郁寡欢认为会发生和继续宽松,联系货币利率整个秋天。随后,社会财源曲线上升斜率上升。,本地居民雇用供给捆绑与解约认为会发生产生的叠加,集会风险偏爱吹捧,联系集会进入整洁的期。成绩产权股票集会冷却,前两个月的有经济效益的记载解释,有经济效益的基面,联系集会有所查找。
覆盖结成在一号个一节坚诈骗理的金融市场和限期。,同盟麦汁的坚定性种植。
交谈期内基金业绩
交谈期内,过渡前12博官网评估联系净值曲线上升斜率为,功能形式基点进项率为;构象转移后12博官网纯债净值曲线上升斜率为,功能形式基点进项率为。

基金诈骗人人数或基金净资产预警阐明
基金于201年1月23日过渡,该日起12博官网纯债评估联系型文章覆盖基金更动为12博官网纯债联系型文章覆盖基金。交谈期内,本基金自2019年01月23日起至2019年03月29日止陆续43个经常在白天地基金资产净值在表面之下人民币五千万元。

覆盖结成交谈

构象转移后:
交谈航空站基金结成
序号

要点(元)
游乐场管理员总资产系数

1
权利覆盖

内脏:产权股票

2
基金覆盖

3
附着进项覆盖
986,394.40
12.82

内脏:联系
986,394.40
12.82

资产维持文章

4
贵金属覆盖

5
财源衍生品覆盖

6
补进返售财源资产
2,500,000.00
32.48

内脏:补进返售财源资产

7
外姓贷款及预订或保留解决
4,149,502.58
53.92

8
维持物资产
60,
0.78

9
解决
7,696,018.67
100.00

交谈航空站按专业分类学的国际产权股票结成
注:本基金在这次回购完毕时未诈骗利害关系。。
按持股系数社会阶层流行音乐十大畅销唱片的瞬间覆盖条款
注:本基金在这次回购完毕时未诈骗利害关系。。
交谈航空站按联系典型分类学的联系结成
序号
联系产仔
公允有重要性(元)
文娱设备净资产使分开

1
声明联系

2
央行票据

3
财源联系
986,394.40
13.36

内脏:策略性性财源雇用
986,394.40
13.36

4
聚会联系

5
聚会短期融资券

6
中期票据

7
可替换雇用

8
同性存款收据

9
维持物

10
解决
986,394.40
13.36

按公允有重要性系数打扮的前五名联系覆盖明细
序号
联系加密
联系清晰度

公允有重要性(元)
文娱设备净资产使分开

1
018005
在全国范围内空旷赛1701
9,860
986,394.40
13.36

2




3




4




5




交谈航空站按公允有重要性占基金资产净值系数大块排序的流行音乐十大畅销唱片资产维持文章覆盖明细
注:本基金在这次回购完毕时未诈骗资产维持文章。。
按系数打扮的前五特殊的金属覆盖细部
注:该基金在这次回购完毕时心不在焉诈骗贵金属。。
按系数打扮的前五权威证覆盖明细
注:本基金在这次回购完毕时未诈骗认股权证。。
就资金基金覆盖航空站股指未婚妻市的阐明
T覆盖股指未婚妻的瞬间金融市场及盈亏账目
注:本基金本交谈期未举行股指未婚妻覆盖,股市清除时未平仓的股指未婚妻。
基金对股指未婚妻的覆盖策略性
注:股指未婚妻的覆盖战术还心不在焉在F中形式释义。、系数限度局限、通知预告办法等,暂定的不染指股指未婚妻市。
基金覆盖公债未婚妻市条款阐明
今天公债未婚妻覆盖策略性
注:本基金还没有决定公债接近的的覆盖战术。、系数限度局限、通知预告办法等,暂定的不染指公债未婚妻市。
覆盖公债未婚妻的瞬间金融市场及盈亏账目
注:本基金本交谈期未举行公债未婚妻覆盖,在佩里奥的残余相,未平仓的公债未婚妻。
今天公债接近的覆盖评价
注:本基金交谈期内未覆盖公债未婚妻。
覆盖结成交谈正文
就文章十大发行人查处条款的阐明
交谈期内本基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片文章的发行机身未被接管机关备案考察,或许在交谈作曲前年纪内被空旷告发、处分。
基金覆盖流行音乐十大畅销唱片产权股票条款阐明
在文娱覆盖的前十大产权股票中,不覆盖基金和约规则的产权股票池不同的产权股票。
维持物资产形式
序号
清晰度
要点(元)

1
存出使获得金
21,494.56

2
应收票据文章清算
773.83

3
应收票据红利

4
应收票据利钱
37,783.34

5
应收票据赞颂
69.96

6
维持物应收票据款

7
待摊费

8
维持物

9
解决
60,

交谈航空站诈骗的可替换公司联系明细
注:该基金在本交谈完毕时心不在焉诈骗可替换联系。。
R航空站流行音乐十大畅销唱片产权股票受宪法限制的行情条款阐明
注:基金前10只产权股票在。
覆盖结成交谈正文的维持物文字描述使分开
由于舍入的账目,子项和tot积和能够在尾差。。

过渡前:
交谈航空站基金结成
序号

要点(元)
游乐场管理员总资产系数

1
权利覆盖

内脏:产权股票

2
基金覆盖

3
附着进项覆盖

内脏:联系

资产维持文章

4
贵金属覆盖

5
财源衍生品覆盖

6
补进返售财源资产

内脏:补进返售财源资产

7
外姓贷款及预订或保留解决
10,268,899.17
99.68

8
维持物资产
33,
0.32

9
解决
10,302,023.98
100.00

交谈航空站按专业分类学的国际产权股票结成
注:本基金在这次回购完毕时未诈骗利害关系。。
按持股系数社会阶层流行音乐十大畅销唱片的瞬间覆盖条款
注:本基金在这次回购完毕时未诈骗利害关系。。
交谈航空站按联系典型分类学的联系结成
注:本基金在这次回购完毕时未诈骗联系。。
按公允有重要性系数打扮的前五名联系覆盖明细
注:本基金在这次回购完毕时未诈骗联系。。
交谈航空站按公允有重要性占基金资产净值系数大块排序的流行音乐十大畅销唱片资产维持文章覆盖明细
注:本基金在这次回购完毕时未诈骗资产维持文章。。
按系数打扮的前五特殊的金属覆盖细部
注:该基金在这次回购完毕时心不在焉诈骗贵金属。。
按系数打扮的前五权威证覆盖明细
注:本基金在这次回购完毕时未诈骗认股权证。。
就资金基金覆盖航空站股指未婚妻市的阐明
T覆盖股指未婚妻的瞬间金融市场及盈亏账目
注:本基金本交谈期未举行股指未婚妻覆盖,股市清除时未平仓的股指未婚妻。
基金对股指未婚妻的覆盖策略性
注:股指未婚妻的覆盖战术还心不在焉在F中形式释义。、系数限度局限、通知预告办法等,暂定的不染指股指未婚妻市。
基金覆盖公债未婚妻市条款阐明
今天公债未婚妻覆盖策略性
注:本基金还没有决定公债接近的的覆盖战术。、系数限度局限、通知预告办法等,暂定的不染指公债未婚妻市。
覆盖公债未婚妻的瞬间金融市场及盈亏账目
注:本基金本交谈期未举行公债未婚妻覆盖,在佩里奥的残余相,未平仓的公债未婚妻。
今天公债接近的覆盖评价
注:本基金交谈期内未覆盖公债未婚妻。
覆盖结成交谈正文
就文章十大发行人查处条款的阐明
交谈期内本基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片文章的发行机身未被接管机关备案考察,或许在交谈作曲前年纪内被空旷告发、处分。
基金覆盖流行音乐十大畅销唱片产权股票条款阐明
在文娱覆盖的前十大产权股票中,不覆盖基金和约规则的产权股票池不同的产权股票。
维持物资产形式
序号
清晰度
要点(元)

1
存出使获得金
31,009.46

2
应收票据文章清算

3
应收票据红利

4
应收票据利钱
2,115.35

5
应收票据赞颂

6
维持物应收票据款

7
待摊费

8
维持物

9
解决
33,

交谈航空站诈骗的可替换公司联系明细
注:该基金在本交谈完毕时心不在焉诈骗可替换联系。。
R航空站流行音乐十大畅销唱片产权股票受宪法限制的行情条款阐明
注:基金前10只产权股票在。
覆盖结成交谈正文的维持物文字描述使分开
由于舍入的账目,子项和tot积和能够在尾差。。

吐艳式基金均摊变化(过渡后)
单位:份
基金过渡日 2019年1月23日 基金均摊解决
9,768,

基金构象转移日起至交谈结巴地说出末基金总申购均摊
182,

减:基金替换日基金满足均摊解决
2,571,

基金替换日至

交谈航空站基金均摊解决
7,379,

吐艳式基金均摊变化(过渡前)
单位:份

12博官网评估联系A
12博官网评估联系B

交谈期初基金均摊解决
8,379,406.76
3,653,316.81

交谈期内基金总均摊

减:交谈结巴地说出间基金总满足均摊
208,495.19
2,096,419.55

交谈期内基金分拆变化均摊(增加均摊)
43,430.05
-2,398.99

交谈航空站基金均摊解决
8,214,
1,554,

基金当管事运用固有资产覆盖本基金条款(过渡后)

基金当管事诈骗本基金均摊变化条款(过渡后)
注:交谈期内,基金当管事在基金正中鹄的均摊坚持坚定性。,交谈期开端和完毕时未诈骗基金均摊。。

基金当管事运用固有资产覆盖本基金市明细(过渡后)
注:基金当管事在。
基金当管事运用固有资产覆盖本基金条款(过渡前)

基金当管事诈骗本基金均摊变化条款(过渡前)
注:交谈期内,基金当管事在基金正中鹄的均摊坚持坚定性。,交谈期开端和完毕时未诈骗基金均摊。。
基金当管事运用固有资产覆盖本基金市明细(过渡前)
注:基金当管事在。

产生覆盖者方针决策的维持物要紧通知
独居者覆盖者诈骗基金均摊系数遂愿或超越20股
注:交谈期内无单一覆盖者诈骗基金均摊系数遂愿或超越20%的条款。

产生覆盖者方针决策的维持物要紧通知
注:交谈期内无产生覆盖者方针决策的维持物要紧通知。
备查记录大学概况一览

备查记录大学概况一览
1.柴纳证监会批准12博官网纯债评估联系型文章覆盖基金招收的记录
2.《12博官网纯债评估联系型文章覆盖基金基金和约》
3.《12博官网纯债评估联系型文章覆盖基金托管礼仪》
4.柴纳证监会准许12博官网纯债联系型文章覆盖基金更动招收的记录
5.《12博官网纯债联系型文章覆盖基金基金和约》
6.《12博官网纯债联系型文章覆盖基金托管礼仪》
第七章。法度看法书
8.基金当管事事情资历审批、营业执照
9.基金托管人事情资历审批、营业执照
10.柴纳证监会规则的维持物记录

付保证金地方
广东省深圳福田区益田路6009号新大陆营业中心41层

翻阅办法
覆盖者可在著作时间内收费游览上述的贮存地方。,倘若有怀疑,可翻阅基金负责人长城基金能解决利害关系受宪法限制的公司。
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